Бизнес и Финансы

Трейдер, когда принимает решение об открытии торговой позиции, всегда старается найти как можно больше подтверждающих факторов. Когда вы будете более уверены в своих действиях – если вы видите один сигнал или собрали их несколько? Конечно же, чем больше подтверждений, тем менее рискованна будет ваша сделка. И для трейдера есть еще один вариант нахождения таких подсказок – компьютерный анализ. Смысл его в том, что специально созданная компьютерная программа (индикатор) на основе заданного алгоритма оценивает, как изменялся курс данной валюты в определенное время и дает сигнал, как же цена может повести себя сейчас. Основан такой прогноз на математических выкладках, а не на экономических как фундаментальный анализ.

Таймфрейм
Прежде чем рассказывать о компьютерном анализе, необходимо коснуться некоторых понятий, которые нам будут необходимы в работе на Форексе. Первое – таймфрейм (TF) – это конкретный временной промежуток, в пределах которого оценивается изменения курса. Для каждого таймфрейма всегда есть 4 вида цены:

1. цена открытия или цена, с которой начались торги (open);
   
2. цена закрытия или точка, в которой завершилась торговля в данном временном промежутке (close);
   
3. максимальная цена, до которой поднимались торги (high);
   
4. минимальное значение, которое было зафиксировано для таймфрейма (low).
   
   

Если взять за пример таймфрейм день, то соответственно цена открытия будет то значение курса, которое зафиксировалось в первую секунду первой минуты данного дня.

Особенности индикаторов
На данный момент существует масса компьютерных индикаторов, но все их можно разбить на 2 большие группы:

1. трендовые – такие, которые выявляют существующую на рынке тенденцию, и лучше всего работают, как следует из их названия, в тренде (Moving Average или МА, Alligator, Ichimoku Kinko Hyo и др.);
   
2. осцилляторы – индикаторы, которые дают более точные торговые сигналы тогда, когда на рынке нет четко выраженного тренда. Показывают осцилляторы точки разворота движения (Stochastic Oscillator, Relative Strength Index и др.).
   

Трендовые индикаторы выглядят как линии и каналы, которые ложатся прямо на график, а осцилляторы обычно открываются в отдельном окошке и сопоставляются с графиком.
Плюс такого анализа в том, что трейдер экономит массу времени, используя уже готовые алгоритмы, которые при их активации сразу же показывают ситуацию на рынке. Но Автор обращает ваше внимание на довольно существенный недостаток – компьютерные индикаторы видят только те цены, которые уже есть на рынке. Они не знают и не учитывают важные фундаментальные новости, которые выйдут, например, завтра, и трейдер знает, что они могут сильно изменить текущие тенденции. В конце концов, рынок – это большая «толпа» торговцев, каждый из которых живет со своими желаниями, стремлениями заработать и страхами потерять накопленное. Никакая механизированная система не в силах учесть фактор человеческой психологии. Поэтому компьютерные индикаторы используются только как подтверждение для принятого решения, в системе анализа трейдера эти подсказки должны занимать около 20%.

Настройка индикатора
В каждом индикаторе есть разные параметры, которые трейдер может варьировать и подбирать такие, когда торговые сигналы будут наиболее точны. Но основным является период – это временной промежуток, за который подсчитывается среднее значение цен и по ним строится линия индикатора. Если задан период 21 на дневном таймфрейме, то это означает, что средние цены будут считаться за каждый 21 день. Где-то в настройках используются несколько периодов, и тогда индикатор выступает как сочетание нескольких линий.
Также при расчете можно использовать разные виды цен. Например, средние значения можно посчитать по ценам открытия или взять максимальные. Но наиболее объективными всегда считаются цены закрытия, потому что они уже отражают какой-то определенный результат, достигнутый участниками торгов. Линейный график строится именно по ценам закрытия.
Для скользящей средней, которая лежит в основе многих индикаторов, используются 4 основных математических метода расчета:

1. simple или простой метод расчета – рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов;
   
2. еxponential или экспоненциальное среднее – при расчетах каждому последующему периоду придается больший вес по сравнению с предыдущими, и поэтому наибольшее значение имеют цены закрытия, последние по времени. Например, последние 5 цен будут больше приниматься во внимание, чем первые.
   
3. smoothed или сглаженное среднее – кривая, беспорядочные изменения которой сглажены таким образом, чтобы был виден общий тренд;
   
4. linear weighted или линейно-взвешенное среднее – каждое значение цены умножается на определенный «весовой» коэффициент.
   

Для разных индикаторов используются разные методы расчета, например в Аллигаторе это сглаженные скользящие средние. Если взять один и тот же индикатор и в настройках менять только метод расчета при одинаковых остальных данных, то и результаты тоже будут изменяться, иногда значительно.

Тестирование индикаторов
Есть одно очень важное правило работы со всеми индикаторами на Форексе. Трейдер может использовать эти компьютерные подсказки только тогда, когда они опробованы на истории данной валютной пары. При тестировании выделяют 2 периода: тестовый и форвардный.
Тестовый. В этот временной промежуток проверяются торговые сигналы индикатора по истории, что он показывал, и что на самом деле произошло с валютным курсом. Причем верных торговых сигналов должно быть не менее 70%.
Форвардный составляет приблизительно 20% от тестового, и это время в будущем, когда можно использовать индикатор с проверенными настройками.
Подбирать в настройках можно и период, менять и вид цен, которые используются, и метод расчета. Если тест у нас год, то в следующие 2,5 месяца мы можем работать по данным компьютерным сигналам. Когда этот срок проходит, индикатор необходимо перепроверить, уточнить, но это уже не займет столько времени, как при первоначальной подстройке. Автор еще раз подчеркивает, что найденные свойства можно использовать только для данной валютной пары в конкретном таймфрейме. Перейдёте на другие пары – уже того положительного результата не получите, хорошо, если не минус.
Для примера возьмем трендовый индикатор Moving Average или скользящее среднее. По этому индикатору мы будем принимать решение о сделке тогда, когда график цены пересечет линию индикатора. Если это пересечение сверху вниз, то это сигнал на продажу, если снизу вверх – на покупку. На рисунке галочками отмечены эти торговые сигналы за последние полгода. И видно, что сигналы действительно верные. Если индикатор говорил, что надо покупать, то действительно был рост курса. Из 9 сигналов 8 себя оправдали, поэтому в дальнейшем можно продолжать пользоваться этими настройками.

Тестирование индикатора и проверка сигналов иногда может занять не один день. И поэтому редко можно встретить трейдера, который одновременно использует больше 2-3 таких инструментов. Ведь на данный момент их существует уже больше 300, и оттестировать и использовать все просто физически невозможно. К тому же нужно учитывать, что у трейдера есть и свои предпочтения. Кто-то часто пользуется скользящими средними, а другой больше любит стохастик и смотрит только на него.
Поэтому можно вывести общую схему работы трейдера с индикаторами:

1. общее ознакомление с основными компьютерными инструментами;
   
2. выбор для себя нескольких, которые хотелось бы попробовать в торговле;
   
3. подбор настроек для каждого;
   
4. тестирование индикаторов на исторических данных;
   
5. использование в работе тех, которые показали наилучшие результаты.
   
   

Восходящих трендов и только удачной торговли!

Автор: Яна Рябчун
источник: mirsovetov.ru