Бизнес и Финансы

Одной из самых важных основ трейдинга является принятие верных решений и разработка правильной и эффективной торговой стратегии. Перед разработкой торговой стратегии трейдер должен иметь практические знания технического анализа, а также знания наиболее популярных технических принципов.

Пример: Стратегия 1 - Простой скользящий средний показатель

Успешная торговля очень часто рассматривается как оптимизация рисков при повышении доходности. Любая трейдинговая стратегия должна подразумевать четкий метод ограничения риска, получая при этом наибольшую прибыль от благоприятных движений на рынке. Мы продемонстрируем пример принятия решения с использованием технического анализа простого скользящего показателя (Simple Moving Average/"SMA"), основанный на SMA для 12 временных периодов, где каждый период равен 15 минутам. Это лишь один их примеров трейдинговой стратегии, и мы советуем всем трейдерам изучать также и другие стратегии и применять их затем на практике.

Мы будем использовать простой алгоритм: когда цена валюты поднимется выше, чем 12-периодный SMA, то это будет восприниматься сигналом к покупке на рынке. Когда цена опустится ниже, чем 12-периодный SMA, это будет сигналом к «остановке и развороту» ("Stop and Reverse"/"SAR"). Другими словами, длинная позиция будет ликвидирована, а короткая – открыта, причем обе при помощи рыночных ордеров. Таким образом данная система будет «всегда» держать трейдера на рынке – у него всегда будет или длинная, или короткая позиция после первого сигнала. На приведенном ниже графике белая линия отображает изменения цены USDJPY, розовая - 12-периодный SMA для USDJPY, а красная линия указывает уровень, на котором USDJPY пересекает вверх SMA, подавая тем самым сигнал на покупку по приблизительной цене 129.90::
Это простой пример технического анализа применительно к трейдингу. Многие стратегии, применяемые профессиональными трейдерами, подразумевают использование скользящих средних показателей наряду с другими индикаторами или «фильтрами». Обращаем Ваше внимание на то, что метод скользящего среднего сам по себе имеет элемент управления рисками: длинная позиция будет ликвидирована достаточно быстро на падающем рынке, так как цена упадет ниже уровня SMA, генерируя сигнал stop-and-reverse. То же самое относится и к сигналу на продажу на растущем рынке. SMA генерируется автоматически интегрированным графическим приложением GCI.

Пример: Стратегия 2 – Уровни поддержки и сопротивления

Одно из использований технического анализа, помимо технических исследований, заключается в определении уровней «поддержки» и «сопротивления». Идея здесь заключается в том, что рынок будет тяготеть к торговле выше своих уровней поддержки и ниже своих уровней сопротивления. Если уровень поддержки или сопротивления преодолевается, то ожидается, что рынок будет следовать дальше в том же направлении. Данные уровни определяются при анализе графика и оценке позиции, на которой рынку в прошлом не удавалось преодолеть уровни сопротивления или поддержки.

Например, на приведенном ниже графике EURUSD установил уровень сопротивления приблизительно на .9015. Другими словами, EURUSD поднимался несколько раз последовательно до отметки .9015, но ему ни разу не удавалось через нее пройти.

Торговая стратегия в данном случае будет подразумевать продажу EURUSD в следующий раз, когда цена подойдет близко к отметке .9015, поставив стоп-ордер чуть выше, чем .9015, например на .9025. Данная сделка была довольно удачной, так как EURUSD продолжил падать, не преодолевая уровень сопротивления на .9015, и это демонстрирует, что значительный доход может быть получен даже рискуя только 10 или 15 пунктами (.0010 или .0015 в EURUSD).